Contrarian Versione Of The Mobile Media Attraversamento Regola

Medie mobili: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si vede nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Uno dei più comuni nastri inizia con un 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è noto come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso le fasce centrali Bande di Bollinger average. Bollinger è uno strumento di analisi tecnica inventata da John Bollinger nel 1980, e un termine registrato come marchio da lui nel 2011 . 1 Evoluzione del concetto di bande di trading, fasce di Bollinger e il B indicators160 correlato e la larghezza di banda può essere utilizzato per misurare l'altezza o bassezza del prezzo relativo alle negoziazioni precedenti. Bande di Bollinger sono un indicatore di volatilità simile al canale Keltner. Bande di Bollinger sono costituiti da: Valori tipici per N e K sono rispettivamente di 20 e 2,. La scelta di default per la media è una media mobile semplice. ma altri tipi di media possono essere impiegati come necessario. medie mobili esponenziali sono una seconda scelta comune. nota 1 Di solito lo stesso periodo viene utilizzata sia per la banda centrale e il calcolo della deviazione standard. nota 2 Scopo Modifica Lo scopo di bande di Bollinger è quello di fornire una definizione relativa di alti e bassi. Per definizione, i prezzi sono alti nella banda superiore e bassi alla banda inferiore. Questa definizione può aiutare nella rigorosa pattern recognition ed è utile nel confrontare l'azione dei prezzi per l'azione di indicatori per arrivare a decisioni di trading sistematico. 3 indicatori derivati ​​dalle Bollinger Bands Modifica Nella primavera del 2010, John Bollinger ha introdotto tre nuovi indicatori in base a fasce di Bollinger. Sono BBImpulse, che misura il cambiamento di prezzo in funzione delle bande, banda cento (b), che normalizza la larghezza delle bande nel tempo, e larghezza di banda delta, che quantifica la larghezza modifica delle bande. b (pronunciato cento b) è derivato dalla formula stocastico e mostra dove il prezzo è in relazione alla bands.160 b vale 1 in corrispondenza della fascia superiore e 0 alla banda inferiore. Scrivendo upperBB per la parte superiore Bollinger Band, lowerBB per la parte bassa Bollinger Band, e l'ultimo per l'ultima (prezzo) Valore: b (ultimo 8722 lowerBB) (upperBB 8722 lowerBB) Larghezza di banda larga racconta come le bande di Bollinger sono su base normalizzata. Scrivendo gli stessi simboli di prima, e middleBB per la media mobile, o mezzo Bollinger Band: Banda (upperBB 8722 lowerBB) middleBB Utilizzando i parametri di default di un 20-periodo di guardare indietro e Plusminus due deviazioni standard, la larghezza di banda è pari a quattro volte la coefficiente di 20 periodi di variazione. Utilizza for160 B comprendono la costruzione del sistema e pattern recognition. Utilizza per la larghezza di banda comprendono l'individuazione delle opportunità derivanti dagli estremi relativi a volatilità e di tendenze. Interpretazione Modifica L'uso di bande di Bollinger varia ampiamente tra gli operatori. Alcuni commercianti comprano quando il prezzo tocca il più basso Bollinger Band e uscire quando il prezzo tocca la media mobile al centro delle bande. Altri commercianti comprare quando si rompe prezzo sopra la parte superiore del Bollinger Band e vendere quando il prezzo scende al di sotto bordo inferiore delle Bollinger Band. 4 Inoltre, l'uso di bande di Bollinger non si limita a operatori di borsa commercianti di opzioni, i commercianti di volatilità in particolare implicita, spesso vendono opzioni quando bande di Bollinger sono storicamente molto distanti o comprare opzioni quando le bande di Bollinger sono storicamente vicini, in entrambi i casi, in attesa la volatilità per ritornare verso il livello medio volatilità storica per lo stock. Quando le bande si trovano vicini tra loro, è indicato un periodo di bassa volatilità. 5 Viceversa, quando le bande espandono, un aumento della volatilità dei prezzi actionmarket è indicato. 5 Quando le bande hanno solo una leggera pendenza e stampare approssimativamente parallelo per un tempo prolungato, il prezzo sarà generalmente trovato ad oscillare tra le bande, come se in un canale. I commercianti sono spesso inclini a utilizzare le bande di Bollinger con altri indicatori per confermare l'azione dei prezzi. In particolare, l'uso di un oscillatore, come le bande di Bollinger sarà spesso accoppiato con un indicatore non oscillatore come modelli di grafico o una linea di tendenza. Se questi indicatori confermano la raccomandazione delle bande di Bollinger, il commerciante avrà maggiore convinzione che le bande prevedono corretta azione dei prezzi in relazione alla volatilità del mercato. Efficacia Modifica Vari studi sull'efficacia della strategia Bollinger Band sono state eseguite, con risultati alterni. Nel 2007 Lento et al pubblicato un'analisi utilizzando una varietà di formati (diverse movimento tempi medi e gli intervalli di deviazione standard) e mercati (ad esempio Dow Jones e Forex). 6 Analisi dei mestieri, che coprono un decennio a partire dal 1995, non ha trovato prove di prestazioni consistenza sopra l'acquisto di serie e tenere approccio. Gli autori hanno, tuttavia, ritengono che una semplice inversione della strategia (contrarian Bollinger Band) ha prodotto rendimenti positivi in ​​una varietà di mercati. Risultati simili sono stati trovati in un altro studio, che ha concluso che strategie di trading Bollinger Band possono essere efficaci nel mercato cinese, affermando: Infine, troviamo rendimenti positivi significativi sul buy traffici generati dalla versione contrarian della regola di crossover media mobile, il canale regola breakout, e la regola di trading Bollinger band, dopo la contabilizzazione di costi di transazione di 0,50 per cento. 7 (dalla versione contrarian, significano l'acquisto quando il convenzionale di vendita regola mandati, e viceversa.) Una carta dal 2008 utilizza bande di Bollinger in previsione della curva dei rendimenti. 8 Aziende come Forbes suggeriscono che l'uso di bande di Bollinger è un semplice e spesso una strategia efficace, ma ordini stop-loss dovrebbe essere utilizzata per ridurre le perdite di pressione del mercato. 9 statistica Modificare le proprietà di sicurezza rendimenti dei prezzi non hanno distribuzione statistica nota. normale o altrimenti sono noti per avere code grasse. rispetto a una distribuzione normale. 10 La dimensione del campione utilizzato in genere, 20, è troppo piccolo per le conclusioni derivate da tecniche statistiche come il teorema del limite centrale per essere affidabile. Tali tecniche richiedono solitamente il campione di essere indipendenti e identicamente distribuite che non è il caso di una serie temporale come i prezzi di sicurezza. Proprio il contrario è vero è ben riconosciuto dagli operatori che tali serie di prezzo sono molto comunemente in serie correlated160821132that a dire, ogni prezzo sarà strettamente legato al suo antenato maggior parte del tempo. Regolazione per la correlazione seriale è lo scopo di spostare deviazioni standard. che usano le deviazioni dalla media mobile. ma la possibilità resta di ordine elevato prezzo autocorrelazione non stimata dal semplice differenziazione dalla media mobile. Per tali motivi, è corretto assumere che la percentuale a lungo termine dei dati che verrà osservato in futuro di fuori delle bande di Bollinger varia sarà sempre vincolata a una certa quantità. Invece di trovare circa 95 dei dati all'interno delle bande, come sarebbe l'aspettativa con i parametri di default se i dati sono stati normalmente distribuiti, studi hanno trovato che solo circa 88 dei prezzi di sicurezza (85-90) rimangono all'interno delle bande. 11 Per un singolo titolo, si può sempre trovare fattori per cui determinate percentuali di dati sono contenuti dalle bande fattore definito per un certo periodo di tempo. Professionisti possono utilizzare anche le relative misure, come i canali Keltner. o le relative Stoller canali a gamma media, che basano le loro larghezze di banda sulle diverse misure di volatilità dei prezzi, come ad esempio la differenza tra i prezzi alti e bassi quotidiani, piuttosto che sulla deviazione standard. Le bande di Bollinger al di fuori della finanza Edit in un documento pubblicato nel 2006 dalla Società di foto-ottici Ingegneri, nuovo metodo per l'ispezione tessuto fantasia usando le bande di Bollinger, Henry YT Ngan e Grantham KH Pang presentano un metodo di utilizzo di bande di Bollinger per rilevare difetti (anomalie ) in tessuti fantasia. Dal abstract: In questo lavoro, la fascia superiore e inferiore banda di Bollinger Bands, che sono sensibili a qualsiasi cambiamento sottile nei dati d'ingresso, sono stati sviluppati per l'uso per indicare le aree difettose in tessuto fantasia. 12 L'International Civil Aviation Organization sta usando le bande di Bollinger per misurare il tasso di incidenti come un indicatore di sicurezza per misurare l'efficienza di iniziative per la sicurezza a livello mondiale. 13 160b e larghezza di banda sono utilizzati anche in questa analisi. Note Edit Quando la media utilizzato nel calcolo di bande di Bollinger passa da una semplice media mobile di una media esponenziale o mobile pesata, deve essere modificato sia per il calcolo della banda centrale e il calcolo della deviazione standard. 2 bande di Bollinger utilizzano il metodo di calcolo della popolazione deviazione standard, quindi il divisore corretto per il calcolo sigma è n. Non n per 16087221601. I riferimenti errore Modifica script di Bollinger sul Bollinger Bands 8211 Il seminario, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 secondo comma, colonna centrale Analisi Tecnica: La risorsa completa per i tecnici dei mercati finanziari da Charles D. Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist Capitolo 14 5.0 5.1 errore di script errore di script errore di script errore di script Bollinger band Trading John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Grasso coda e distorte Asset ritorno Distribuzioni, implicazioni per Risk Management, di selezione del portafoglio, e di valutazione delle opzioni, John Wiley, New York script errore 2 Optical Engineering, Volume 45, Issue 8 3 ICAO Metodologia per infortuni Tasso di Calcolo e Trending su SKYbary ulteriore lettura Modifica Achelis, Steve. Analisi Tecnica dalla A alla Z (pp.16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger su Bande di Bollinger. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Analisi Tecnica dinamica. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II Dahlquist, Julie R. Analisi Tecnica: La risorsa completa per i tecnici dei mercati finanziari. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Analisi tecnica dei mercati finanziari (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Collegamenti esterni interferenze bloccante Modifica annuncio rilevato Wikia è un sito gratuito da usare che rende soldi dalla pubblicità. Abbiamo una esperienza modificata per gli spettatori che utilizzano blocchi di annunci di Wikia non è accessibile se youve fatto ulteriori modifiche. Rimuovere la regola blocker annuncio personalizzato (s) e la pagina verrà caricata come bande expected. Using Bollinger Bands Bollinger Parte lll lo scopo di utilizzare bande di Bollinger Lo scopo di bande di Bollinger è quello di fornire una definizione relativa di alti e bassi. Per definizione prezzi sono elevati in corrispondenza della fascia superiore e bassi alla banda inferiore. Questa definizione può aiutare nella rigorosa pattern recognition ed è utile nel confrontare l'azione dei prezzi per l'azione di indicatori per arrivare a decisioni di trading sistematico. Quando si utilizzano le bande di Bollinger è facile vedere che essi consistono in una serie di tre curve disegnate in relazione ai prezzi dei titoli. La banda centrale è una misura della tendenza di medio termine, di solito una semplice media mobile, che serve come base per la banda superiore e banda inferiore. L'intervallo fra le bande superiore ed inferiore e la banda centrale è determinata dalla volatilità, tipicamente la deviazione standard dei dati stessi che sono stati utilizzati per la media. I parametri di default, 20 periodi e due deviazioni standard, possono essere regolati in base alle proprie finalità. Suggerimenti per l'utilizzo bande di Bollinger (Regole) John Bollinger afferma che uno dei grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso. Ci sono molti modi investitori stanno utilizzando le bande di Bollinger, ma è importante seguire alcune regole che serviranno come un buon punto di inizio. 1. Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di alti e bassi. 2. Che relativa definizione può essere utilizzato per confrontare l'azione dei prezzi e l'indicatore di arrivare a una rigorosa di acquisto e vendita decisioni. 3. indicatori appropriati possono essere derivate da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, ecc 4. Volatilità e tendenza sono già stati dispiegati nella costruzione di bande di Bollinger, quindi il loro uso per la conferma di azione dei prezzi non è consigliato. 5. Gli indicatori utilizzati per la conferma non dovrebbero essere direttamente connessi l'uno all'altro. Due indicatori della stessa categoria non aumentano conferma. Evitare la linearità co. 6. Le Bande di Bollinger possono essere utilizzati anche per chiarire pattern di prezzo puro, come cime di tipo M e W-tipo fondi, turni di slancio, ecc 7. Il prezzo può, e lo fa, a piedi fino alla parte superiore Bollinger Band e giù per la più bassa Bollinger Band . 8. Chiude al di fuori delle bande di Bollinger possono essere segnali di continuazione, non segnali di inversione - come dimostra l'uso di fasce di Bollinger in alcuni sistemi volatilità breakout di grande successo. 9. I parametri di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard e due deviazioni standard per la larghezza di banda sono proprio questo, le impostazioni predefinite. I parametri effettivi necessari per una data markettask possono essere diverse. 10. La media schierato non dovrebbe essere la migliore per i crossover. Piuttosto, dovrebbe essere descrittivo del trend di medio termine. 11. Se la media è allungata necessario aumentare contemporaneamente da 2 a 20 periodi, a 2,1 a 50 periodi il numero di deviazioni standard. Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1,9 a 10 periodi. 12. Le Bande di Bollinger si basano su una media mobile semplice. Questo perché un media mobile semplice è utilizzata per calcolare la deviazione standard e desideriamo essere logicamente coerente. 13. Fate attenzione a fare ipotesi statistiche basate sull'uso del calcolo deviazione standard nella costruzione delle bande. La dimensione del campione nella maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica e la distribuzione coinvolti sono raramente normale. 14. Gli indicatori possono essere normalizzati con b, eliminando soglie fissate nel processo. 15. Infine, i tag delle bande sono proprio questo, i tag non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di acquisto. Efficacia di utilizzo di Bollinger Bands Un recente studio ha concluso che l'utilizzo di Bollinger strategie fasce di trading può essere efficace nel mercato cinese, affermando: Infine, troviamo rendimenti positivi significativi sul buy traffici generati dalla versione contrarian del movimento regola media di crossover, il breakout del canale regola e la regola di trading Bollinger band, dopo la contabilizzazione di costi di transazione di 0,50 per cento. Immagine: cinese Mercato Nauzer J. Balsara, Gary Chen e Lin Zheng La Borsa cinese: un esame del Random Walk modello e tecniche Regole di Trading. (Dalla versione contrarian, significano l'acquisto quando il convenzionale regola mandati di vendita, e viceversa). Un articolo di Rostan, Pierre, Thoret, Raymond e El Moussadek, Abdeljalil dal 2008 al SSRN utilizza bande di Bollinger in previsione della curva dei rendimenti. Nella sua tesi di Master 2006 Oliver Douglas Williams presso la University of Western Ontario ha studiato gli investitori che utilizzano bande di Bollinger e ha suggerito che l'analisi fondamentale è stato fondamentale per l'impostazione dei parametri Bollinger Band, un'analisi razionale processo di John Bollinger doppiato. Williams ha concluso: da solo, le bande di Bollinger non sembrano dare i risultati straordinari. L'analisi fondamentale è necessaria per determinare la finestra media migliore in movimento per abbinare il ciclo economico del bene. In combinazione con altre tecniche come l'analisi fondamentale, utilizzando le bande di Bollinger possono dare ai commercianti sistematiche un metodo di scelta del loro acquisto e di vendita punti. Le aziende, come Forbes, suggerisce che l'uso di bande di Bollinger è una strategia, ma ordini stop-loss dovrebbero essere utilizzati per ridurre le perdite da pressione del mercato semplice e spesso un efficace. i prezzi di sicurezza non hanno conosciuto distribuzione statistica, normale o altrimenti sono noti per avere code grasse, rispetto al normale. La dimensione del campione utilizzato in genere, 20, è troppo piccolo per le conclusioni derivate da tecniche statistiche come il teorema del limite centrale per essere affidabile. Tali tecniche richiedono solitamente il campione di essere indipendenti e identicamente distribuite che non è il caso di una serie temporale come i prezzi di sicurezza. Per questi tre motivi principali, non è corretto assumere che la percentuale dei dati al di fuori delle bande di Bollinger sarà sempre limitata ad un certo importo. Così, invece di trovare circa 95 dei dati all'interno delle bande, come sarebbe l'aspettativa con i parametri di default se i dati sono stati normalmente distribuiti, uno sarà tipicamente trovare meno quanto meno è una funzione della volatilità securitys. Questi sono alcuni dei grandi metodi per l'utilizzo di bande di Bollinger. Io non sono uno di usare molti indicatori sulle mie carte dovuto alla sensazione ingombra ottengo. Continuo prezzo, volume, e bande di Bollinger sul grafico. Keep it simple. Se si sente la necessità di aggiungere ulteriori indicatori per confermare la tua analisi, assicuratevi di provarlo a fondo in anticipo per mettere nessuna negoziazione su. Come uno dei più popolari indicatori tecnici di analisi, utilizzando le bande di Bollinger sono diventati cruciali per molti commercianti tecnicamente orientati. Estendendo la loro funzionalità attraverso l'uso di fasce fascia di Bollinger, gli operatori possono raggiungere un maggior livello di sofisticazione di analisi utilizzando questo strumento semplice ed elegante sia per il trend e strategie di dissolvenza. The Bottom Line Mentre ogni strategia ha i suoi inconvenienti, utilizzando le bande di Bollinger sono diventati uno degli strumenti più utili e più comunemente utilizzati a mettere in luce i prezzi estremi a breve termine in un titolo. L'acquisto quando i prezzi delle azioni si incrociano al di sotto della banda di Bollinger inferiore spesso aiuta i commercianti approfittano delle condizioni di ipervenduto e profitto quando il prezzo del titolo si muove di nuovo in alto verso la linea di media mobile centrale. Il successo è semplice. Fare che cosa è giusto, nel modo giusto, al momento giusto. Prendere il controllo del vostro futuro di prosperità nel modo più semplice. Diventa membro di Stock Option Made Easy todayProfiting da un'applicazione contrarian di regole di negoziazione tecniche nel mercato azionario degli Stati Uniti Cita questo articolo come: Balsara, N. Chen, J. Zheng, L. J Asset Manag (2009) 10: 97. doi : 10.1057jam.2008.44 il test del rapporto di varianza suggerisce che non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla passeggiata casuale per tre principali indici del mercato azionario degli Stati Uniti tra il 1990 e il 2007. Inoltre, troviamo che il modello di previsione navata centrale sulla base del presupposto random walk genera spesso più accurate le previsioni rispetto a quelli generati dal autoregressivo integrato modello a media mobile di previsione. Coerentemente con questo risultato, troviamo che l'applicazione regolare di tre regole di negoziazione tecniche comunemente utilizzate (il movimento regola di crossover media, la regola breakout del canale e la regola banda breakout Bollinger) underperform la strategia buy-and-hold tra il 1990 e il 2007. Tuttavia , osserviamo rendimenti positivi significativi su traffici generati dalla versione contrarian di queste tre regole commerciali tecnici, anche dopo aver considerato i costi di un 0,5 per cento delle transazioni su tutti i mestieri. prezzi previsione Stock Walk casuale commercio tecnico governa contrarian riferimenti commerciali Alexander, S. S. (1961) i movimenti di prezzo nei mercati speculativi: tendenze o passeggiate aleatorie. Industrial Management Review 2: 726. Google Scholar Bollinger, J. (2002) Bollinger sul Bollinger Bands. New York: McGraw Hill. Google Scholar Box, G. P. E. e Jenkins, G. M. (1994) Analisi delle Serie: Previsione e controllo. 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