Connors Ricerca Trading Strategia Serie Il 2 Periodo Rsi Ritiro Trading Strategy

Introduzione Sviluppato da Larry Connors, la strategia di RSI 2-periodo è una strategia di trading mean-reversion progettato per acquistare o vendere titoli dopo un periodo correttiva. La strategia è piuttosto semplice. Connors suggerisce alla ricerca di opportunità di acquisto quando 2-periodo RSI si muove al di sotto 10, che è considerato profondamente ipervenduto. Al contrario, gli operatori possono cercare nuove opportunità di vendita allo scoperto quando 2-periodo RSI si muove superiore a 90. Questa è una strategia piuttosto aggressiva a breve termine progettato per partecipare a una tendenza in corso. Non è stato progettato per identificare le principali superiore o inferiore. Prima di esaminare i dettagli, notare che questo articolo è stato progettato per educare chartists su possibili strategie. Noi non presentiamo una strategia di trading stand-alone che può essere utilizzato a destra, fuori dalla scatola. Invece, questo articolo è destinato a migliorare la strategia di sviluppo e raffinatezza. Ci sono quattro passi per questa strategia e livelli si basano sui prezzi di chiusura. Innanzitutto, identificare la tendenza principale utilizzando una media mobile di lungo termine. Connors sostiene la media mobile a 200 giorni. La tendenza a lungo termine è quando un titolo è sopra i suoi 200 giorni di SMA e giù quando un titolo è al di sotto i suoi 200 giorni di SMA. I commercianti dovrebbero cercare opportunità di acquisto, quando al di sopra del 200 giorni SMA e le opportunità di vendita allo scoperto, quando al di sotto del 200 giorni SMA. In secondo luogo, scegliere un livello RSI per identificare acquisto o la vendita di opportunità all'interno della tendenza più grande. Connors testati i livelli di RSI tra 0 e 10 per l'acquisto, e tra 90 e 100 per la vendita. Connors ha scoperto che i rendimenti erano più alti quando si acquista su un tuffo RSI inferiore a 5 che su un tuffo RSI inferiore a 10. In altre parole, l'RSI in basso immersa, più alto è il rendimento sulle posizioni lunghe successive. Per le posizioni short, i rendimenti sono stati superiori in caso di vendita, a corto di un impulso RSI sopra 95 che su un aumento superiore a 90. In altre parole, più a breve termine ipercomprato la sicurezza, la maggior successivi ritorni su una posizione corta. La terza fase prevede l'acquisto reale o ordine di vendita-breve e la tempistica della sua collocazione. Chartists possono sia guardare il mercato verso la fine e stabilire una posizione appena prima della chiusura o stabilire una posizione sulla prossima apertura. Ci sono pro e contro per entrambi gli approcci. Connors sostiene l'avvicinamento prima-del-vicino. L'acquisto appena prima della chiusura significa commercianti sono alla mercé della prossima apertura, che potrebbe essere con un gap. Ovviamente, questo divario può aumentare la nuova posizione o immediatamente sminuire con un movimento di prezzo negativo. In attesa del aperta dà commercianti una maggiore flessibilità e in grado di migliorare il livello di entrata. Il quarto passo è quello di impostare il punto di uscita. Nel suo esempio utilizzando il SampP 500, Connors avvocati uscendo posizioni lunghe su un movimento al di sopra del 5-giorni di SMA e posizioni corte su un movimento al di sotto del 5-giorni di SMA. Si tratta chiaramente di una strategia di trading a breve termine che produrrà uscite rapide. Chartists dovrebbero anche prendere in considerazione un trailing stop o che utilizzano il Parabolic SAR. A volte una forte tendenza prende piede e trailing assicurerà che una posizione rimane finché la tendenza si estende. Dove sono le fermate Connors non sostiene con fermate. Sì, avete capito bene. Nel suo test quantitativo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di mestieri, Connors ha scoperto che registri effettivamente le prestazioni del male quando si tratta di azioni e indici azionari. Mentre il mercato ha davvero una deriva verso l'alto, che non utilizzano fermate possono causare perdite fuori misura e grandi prelievi. Si tratta di una proposta rischiosa, ma poi di nuovo Trading è un gioco rischioso. Chartists devono decidere per se stessi. Esempi di negoziazione Il grafico sottostante mostra il Dow Industrials SPDR (DIA) con la 200 giorni SMA (rosso), 5-periodo SMA (rosa) e 2-periodo RSI. Un segnale rialzista si verifica quando DIA è superiore al 200 giorni SMA e RSI (2) si sposta a 5 o inferiore. Un segnale ribassista si verifica quando DIA è inferiore al 200 giorni SMA e RSI (2) si muove a 95 o superiore. Ci sono stati sette segnali in questo periodo di 12 mesi, quattro rialzista e ribassista a tre. Dei quattro segnali rialzisti, DIA spostato più in alto tre delle quattro volte, il che significa che questi avrebbe potuto essere redditizio. Dei tre segnali di ribasso, DIA spostato inferiore solo una volta (5). DIA spostato al di sopra del 200 giorni SMA dopo i segnali di ribasso nel mese di ottobre. Una volta al di sopra del 200 giorni SMA, 2-periodo RSI non si mosse a 5 o inferiore per la produzione di un altro segnale di acquisto. Per quanto riguarda un guadagno o una perdita, sarebbe dipenderà dai livelli utilizzati per la stop-loss e presa di profitto. Il secondo esempio mostra di Apple negoziazione (AAPL) sopra i suoi 200 giorni di SMA per la maggior parte del periodo di tempo. Ci sono stati almeno dieci segnali di compra durante questo periodo. Sarebbe stato difficile da prevenire perdite sui primi cinque perché AAPL a zig-zag in basso da fine febbraio a metà giugno 2011. Il secondo cinque segnali cavata molto meglio come AAPL zigzagando più alto da agosto a gennaio. Osservando questo grafico, è chiaro che molti di questi segnali erano presto. In altre parole, Apple si trasferisce a nuovi minimi dopo che il segnale di acquisto iniziale e poi rimbalzato. Come per tutte le strategie di trading, è importante studiare i segnali e cercare modi per migliorare i risultati. La chiave è quello di evitare curve fitting, che diminuisce le probabilità di successo nel futuro. Come notato sopra, la RSI (2) strategia può essere presto perché le mosse esistenti spesso continuano dopo il segnale. La sicurezza può continuare più alto dopo RSI (2) picchi sopra 95 o inferiore dopo RSI (2) immerge sotto 5. Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, chartists dovrebbero cercare una sorta di indizio che i prezzi sono effettivamente invertita dopo la RSI (2) colpisce la sua estrema. Ciò potrebbe comportare l'analisi candlestick, modelli di grafico intraday, altri oscillatori di momentum o anche modifiche alla RSI (2). RSI (2) picchi sopra 95 perché i prezzi si stanno muovendo in su. Stabilire una posizione corta, mentre i prezzi si stanno muovendo fino può essere pericoloso. Chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI (2) per spostare indietro di sotto della sua linea centrale (50). Allo stesso modo, quando un titolo è scambiato sopra i suoi 200 giorni di SMA e RSI (2) si muove al di sotto di 5, chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI (2) per spostare sopra 50. Questo sarebbe il segnale che i prezzi hanno infatti realizzato una sorta di breve turno - term. Il grafico in alto mostra Google con RSI (2) segnali filtrati con una croce della linea centrale (50). Ci sono stati buoni segnali e segnali cattivi. Si noti che il segnale di vendita ottobre non è andato in vigore perché GOOG era al di sopra del 200 giorni di SMA per il momento RSI spostato al di sotto 50. Si noti inoltre che le lacune possono provocare disastri sui commerci. La metà luglio, le lacune a metà ottobre e metà gennaio si è verificato durante la stagione degli utili. Conclusioni L'RSI (2) strategia dà i commercianti la possibilità di partecipare a una tendenza in corso. Connors si afferma che gli operatori devono acquistare pullback, non sblocchi. Al contrario, gli operatori devono vendere rimbalzi ipervenduto, non supporta le pause. Questa strategia si inserisce con la sua filosofia. Anche se Connors039 test mostra che si ferma influire negativamente sulle prestazioni, sarebbe prudente per i commercianti di sviluppare una uscita e stop-loss strategia per qualsiasi sistema di trading. I commercianti potrebbero uscire anela quando le condizioni diventano ipercomprato o impostare un trailing stop. Allo stesso modo, i commercianti potrebbero uscire pantaloncini quando le condizioni diventano ipervenduto. Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali. Clicca qui per un grafico del SampP 500 con RSI (2). Di seguito è riportato il codice per l'Advanced Scan Workbench che i membri supplementari possono copiare e incollare. RSI (2) Acquista segnale: Come I Applicare Connors8217 RSI (2) Trading pullback Come ho detto nella prima parte di questa serie (Trading pullback in Street8217s parete titoli migliori 21 Luglio 2009.). Ci sono due approcci comunemente utilizzati nel commercio: le scorte di negoziazione scoppiano (difeso da IBD tra gli altri) e le scorte commerciali tirando indietro (difeso da L. Connors tra gli altri). I8217m particolarmente interessato a come questi approcci si applicano alle scorte di negoziazione fondamentalmente sane, soprattutto quelli con valore di sinistra nel loro prezzo. Qui, I8217ll descrivere una strategia volta a pullback di trading. Se si sta cercando di commercio uno dei più potenti strategie di pullback a disposizione dei commercianti oggi, ordinare la nostra guida recentemente aggiornato 8211 The Long pullback strategia 8211 da cliccando qui oggi. Trentadue gli stock sono stati scelti per dare prova di una strategia che fa scattare un acquisto di fine giornata quando il suo RSI (2) scende al di sotto di un valore di attivazione (2,5, 5,0, 10 o 20) e la fine della giornata vendere quando i suoi RSI (2 ) chiude sopra sono stati eseguiti 70. Tutte le operazioni tra il primo gennaio e il 25 settembre di quest'anno. Questi 32 erano scorte fondamentalmente sane, come determinato da una serie di schermate fondamentali, aveva valore residuo nel loro prezzo, come indicato dai rispettivi rapporti PEG. Ogni era stato un pick TSM rispetto al trimestre passato. Come esempio, si consideri Commercio 2 (Tabella I) che ha richiesto RSI (2) per chiudere inferiore a 5,0 prima di una entrata lungo verso la fine. La posizione sarebbe poi chiusa alla fine della giornata in cui RSI (2) ha superato 70. Nota, entrambe le decisioni commerciali sarebbero fatti negli ultimi cinque minuti di ogni sessione di trading. Utilizzando questa strategia, questi 32 titoli avrebbero generato 138 compravendite (79,0 vincitori) e un profitto medio di 70 centesimi per azione scambiati (la migliore percentuale di vittorie delle quattro strategie, anche se Strategia 1 ha avuto un migliore profitto commercio media). Si noti, le caselle rosse evidenziano quei titoli che hanno generato perdite complessive. I seguenti risultati profitloss (73,950) potrebbero essere stati generati da Strategy 2 fare 150 mestieri di 1.000 azioni ciascuno. Mentre ciascuno di questi quattro strategie previste punti molto buoni commercio entrata e di uscita per questi titoli di qualità, io preferisco la percentuale di vincita combinazione per numero di contratti offerti dalla seconda strategia a causa del numero di transazioni. Si noti anche, l'ultima riga che dimostra che su questo stesso periodo di tempo, SPY (ETF per SampP 500), ha generato perdite con tutte e quattro le strategie. Il seguente grafico dei prezzi di sei mesi per CPLA mostra dove si è verificato cinque della strategia 3 compravendite. Anche se tutti erano redditizie, un'uscita che permetteva di stare qualche giorno più tardi nel commercio avrebbe prodotto un rendimento migliore. Richiedendo lo stock di essere al di sopra della sua media mobile a 200 giorni avrebbe probabilmente eliminato mestieri più rischiosi. Infine, si consideri come l'acquisto e la vendita di pressione varia per un titolo di qualità che ha valore. Una volta identificati, tutti vogliono possederlo (that8217s te e per me così come le istituzioni) in modo da acquistare pressione si guida il suo prezzo più alto, infine a un punto in cui diventa estremamente ipercomprato: gli investitori smettono di comprare commercianti vendono le loro posizioni e venditori allo scoperto passo nel rilevamento lo stato di ipercomprato. pressione di vendita vince temporaneamente fuori, e il prezzo scende. Il pullback inizia, ma nel frattempo, istituzioni, investitori e commercianti per cercare un punto di rientro: a sostegno di una media mobile maggiore (20-, 50- o 200 giorni), ad un prezzo di inversione prima (prima valle o collina ) oa un livello Fibonacci maggiore (38.2, 50 o 61.8). Anche se il mio lavoro per mezzo di indagini di pattern recognition ha dimostrato qualcosa there8217s simmetricamente gradevole sui livelli di Fib che induce la gente a reagire lì, queste aree di supporto non sono magici, basta che si autoavvera, perché il denaro intelligente reagisce lì. Trading (o investire in) titoli di qualità in pullback presenta un basso rischio, opportunità ad alto profitto per l'individuo e le istituzioni. Richard Miller. Ph. D. 8211 Le statistiche professionale, è il presidente del TripleScreenMethod e PensacolaProcessOptimizaton. Come commerciali con i 2-periodo RSI Parte 1 Weve basa molte delle nostre strategie di trading in tutto il RSI 2-periodo, riteniamo che sia un indicatore incredibilmente potente quando si tratta di segnalazione ipercomprato e ipervenduto confrontando la grandezza di guadagni recenti all'entità delle perdite recenti. Come abbiamo coperto in precedenza, il Relative Strength Index è stato sviluppato da J. Welles Wilder nel 1970, e può essere trovata attraverso questa semplice formula: RSI 100 8211 (100 (1 RS)) RS medio di giorni x up chiude media di x giorni chiude il risultato finale è un numero compreso tra 1 e 100, con i mercati ipervenduto indicati come raggiunge 1 e overbought indicato più il risultato è di 100. Mentre ci sono numerosi articoli, libri e altri materiali là fuori su come di utilizzare la RSI per prevedere i prezzi a breve termine, la maggior parte non sono a terra in prova risultati storici e studio statistico. Clicca qui per sapere esattamente come si può aumentare il rendimento con il nostro nuovo 2-Periodo RSI strategia della Guida. Sono inclusi decine di varianti ad alte prestazioni, completamente quantificato strategia scorte, basata soprattutto sulla RSI 2-periodo. La maggior parte dei commercianti attualmente calcolare l'RSI con un periodo di 14 giorni. Weve ha scoperto che quando si diminuisce tale lasso di tempo la precisione ed i risultati cominciano a mostrare veramente un miglioramento significativo. Weve costruito molti dei nostri modelli di trading in tutto il RSI 2-periodo sulla base di questa maggiore affidabilità, che ci permette di oscillare commercio con maggiore successo. Più in particolare, come il 2-periodo RSI raggiunge il 10 e sotto il veicolo commerciale può tranquillamente essere considerato ipervenduto. Allo stesso modo come colpisce 90 e sopra, è ora saldamente ipercomprato. Nel nostro test weve determinato che una compravendita di azioni al di sopra della sua media mobile a 200 giorni è più probabile che un eccesso di svolgere nel breve termine se il suo livello di RSI 2-periodo ha raggiunto 2 o meno. In un giorno, due giorni, e una settimana strutture di tempo questo è stato dimostrato come acquirenti diventano sempre più attratti da mercati estremamente ipervenduto. Recentemente è stato condotto uno studio sulla negoziazione utilizzando il RSI 2-periodo con ETF e dimostrato ancora una volta quanto sia potente questo indicatore può essere nel breve termine. Abbiamo iniziato i test con i dati storici a partire dall'inizio del 2006 fino a giugno di quest'anno, guardando ogni ETF liquido che aveva un volume medio giornaliero di almeno 125.000 azioni al giorno negli ultimi 21 giorni di negoziazione. Nel corso dei prossimi 5 giorni di negoziazione abbiamo esaminato come questi ETF liquidi eseguite in tutta l'interezza del nostro insieme di dati. Abbattendo i risultati in diversi secchi in base ai livelli RSI in incrementi di 10, abbiamo visto chiaramente come gli ETF top-performing durante il periodo di 5 giorni in media hanno avuto i più bassi valori RSI di tutto il gruppo. Incrementale, il rendimento diminuito il secchio RSI aumentato verso 100. Come abbiamo raggiunto il livello 60 e sopra la prestazione delle medie 5 giorni diventati rendimenti negativi. Di seguito sono riportati i risultati del test: Connors Research 2-Periodo RSI Study gennaio 2006-giugno 2012. Tutti i liquidi ETF 5 giorni di ritorno Ordinati per RSI. Conoscere se un veicolo commerciale è in una di queste condizioni estreme è particolarmente utile per comprare o vendere, soprattutto per coloro che stanno attivamente scambiato su base giornaliera. Usando il RSI 2-periodo è possibile tenere maggiormente vantaggio dalle opportunità di swing trading rispetto a quelli offerti dal tradizionale 14 giorni periodo di RSI, e notevolmente aumentare il margine di negoziazione. L'acquisto a basso letture RSI 2-periodo e la vendita o la vendita a corto di alti livelli di RSI aumenterà notevolmente i vostri risultati commerciali. Nella prossima puntata di questa serie, ben scavare più a fondo e scoprire come aumentare le vostre dichiarazioni ulteriormente con l'acquisto su pullback. Se youd come saperne di più circa il commercio con l'RSI 2-periodo, ti invitiamo a pre-ordinare una copia della nostra ultima aggiunta alla Connors ricerca Trading Strategies Series: Il 2-Periodo strategia RSI della Guida. Clicca qui per ricevere uno sconto del 20 al largo delle price. Connors pieno 2-Periodo RSI aggiornamento per 2013 It8217s stato circa un anno da quando I8217ve preso uno sguardo al molto popolare 2-periodo metodo RSI di scambio da Larry Connors e Cesar Alvarez. Sappiamo tutti che non ci sono indicatori di magia, ma c'è un indicatore che certamente ha agito come per magia diversi decenni. Che indicatore è che il nostro indicatore RSI affidabile. Negli ultimi anni il sistema commerciale 2-periodo tipo definita nel libro, 8220Short Term strategie di trading che Work8221, è stato in un prelievo. Nel corso del 2011 il mercato ha registrato un calo improvviso e prolungato che ha messo il sistema in perdita. E 'stato lentamente riprendendo da allora. Di seguito è riportato un grafico azionario che rappresenta il commercio system8217s commercio curva di equità l'indice SPX dal 1983. Si può facilmente vedere la grande calo intorno numero commercio 120. Ecco una vista del primo piano delle ultime 19 mestieri, che copre circa gli ultimi cinque anni. Le regole di negoziazione da Larry Connors sono molto semplici e sono costituiti da long-only mestieri. Come promemoria, le regole sono le seguenti: il prezzo deve essere al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. Acquista su una stretta quando cumulativa RSI (2) è inferiore a 5. Uscire quando il prezzo chiude al di sopra della media mobile a 5 giorni. Tutti i test all'interno di questo articolo si intende utilizzare le seguenti ipotesi: A partire Patrimonio: 100.000. Rischio per il commercio: 2.000. Numero di azioni è normalizzata basa su un 10-giorno di calcolo del ATR. Non ci sono fermate. Il PampL di ogni commercio non viene reinvestito. È l'indicatore 2-periodo RSI perdere il suo vantaggio Difficile dire in questo momento. It8217s non come prelievi non hanno successo prima, ma non that8217s veramente quello che voglio esplorare. Voglio dare un'occhiata più da vicino l'indicatore RSI 2-periodo e vedere se siamo in grado di migliorare il sistema di scambio di base da Larry Connors. Giorni dopo l'apertura A Commercio Prima let8217s dare un'occhiata a come il mercato si comporta quando si verifica una messa a punto RSI. In breve, l'RSI 2-periodo è stato progettato per evidenziare pullback forti. L'acquisto in pullback in un trend al rialzo è stato un metodo di trading ben noto ed efficace ed è l'essenza del sistema di trading RSI 2-periodo. Siamo in grado di dimostrare questo guardando a come il mercato si comporta dopo un commercio viene attivato. Ho creato una strategia di EasyLanguage che può mantenere una posizione X giorni dopo l'apertura di un commercio. Ho poi provato X per i valori nel range da 1 a 30. In altre parole, voglio vedere come il mercato si comporta 1-30 giorni dopo l'apertura di un commercio. Ha il mercato hanno la tendenza a salire dopo che si verifica l'installazione commercio o lo fa tendono ad andare alla deriva più bassi sotto è un grafico a barre che rappresenta i risultati. Ogni barra è il PampL totale in base al numero di giorni di partecipazione. clicca per ingrandire l'immagine In generale, il più lungo è il periodo di detenzione, il più PampL viene generato. Questo dimostra che dopo il nostro indicatore RSI 2-periodo innesca un commercio, il mercato tende a salire nel corso dei prossimi 30 giorni. It8217s anche importante notare tutti i valori producono risultati positivi. Questo dimostra robustezza in questo particolare parametro. Il periodo Media mobile uscire dalla regole di negoziazione originali di Larry Connors usato una uscita dinamica sulla base di una media mobile a 5 giorni. Una volta chiuso prezzo di sopra di questa media, il commercio è stato chiuso. Ho voluto dare uno sguardo più da vicino il periodo utilizzato per questa uscita media mobile. Come il grafico a barre sopra, ho provato valori 1-30 per il periodo utilizzato nella media mobile. clicca per ingrandire l'immagine In questo grafico possiamo vedere aumentare il profitto come aumentiamo il periodo di media mobile da uno a 14. C'è un lento declino dopo 14 mentre continuiamo il nostro valore finale di 30. It8217s molto bello vedere che tutti i valori producono risultati positivi. Questo dimostra la stabilità attraverso questo metodo di parametro e uscire. RSI soglia Let8217s guardare il valore di soglia utilizzato per determinare se il mercato ha tirato indietro abbastanza per innescare un lungo scambio. Ancora una volta, creeremo un grafico a barre, come si guarda un intervallo di valori di soglia 1-30. clicca per ingrandire le immagini Vediamo valori inferiori a 10 producono i migliori risultati. Ancora una volta, ogni valore produce risultati positivi e questo è un segno molto buono. Sulla base delle informazioni che abbiamo esaminato in questo articolo, let8217s modificare le regole di negoziazione Connors8217. Faremo le seguenti modifiche: utilizzare un valore pari a 10 come soglia RSI. Utilizzare una semplice media mobile a 10 periodo come il nostro segnale di uscita. Di seguito una tabella che mostra la differenza tra le regole Connors8217 originali e le regole Connors8217 modificati. Il nostro incremento dell'utile netto arriva a costo di più operazioni che è dovuto al fatto di abbassare la posizione su quello che consideriamo un pullback praticabile. Aumentando la soglia di RSI da 5 a 10 più configurazioni qualificarsi come una voce valida, quindi prendiamo mestieri più. Ma abbiamo anche fare più soldi su ogni commercio. Ciò è dovuto al nostro periodo di attesa più lungo, aumentando la nostra spostando periodo medio da 5 a 10. Alla fine, siamo disposti a prendere più mestieri e tenere a quei mestieri per lunghi periodi di tempo. L'aggiunta di Stop Loss Tutti i risultati di cui sopra non si usa un valore di stop loss. Let8217s aggiungere una perdita di 2.000 sosta su ogni commercio e vedere come cambierà il risultato. Ho scelto questo valore perché rappresenta il nostro valore di rischio durante il ridimensionamento del numero di azioni al commercio. Si noti che stiamo rischiando solo 2 del nostro conto 100.000 per ogni scambio. La colonna di destra contiene i risultati con la fermata dura 2.000. Questo diventa solo meglio. Spesso si ferma farà male un sistema di negoziazione in diversi fattori chiave di performance, ma non qui. La nostra fermata 2.000 difficile migliora il sistema in diversi fattori di performance. A differenza del sistema di scambio originale, questa curva di equità sta producendo nuovi massimi. Attraverso diversi mercati Let8217s ora guardare le prestazioni nei diversi mercati. Non voglio modificare le regole di negoziazione a tutti. clicca per ingrandire Avviso il numero di transazioni è significativamente più bassa per gli ETF di cui sopra se confrontato con SPY. Ciò è dovuto a spiare essere intorno a partire dal 1993, mentre questi altri ETF sono molto più recente. Nel complesso, il sistema regge bene in questi diversi mercati. Conclusione L'indicatore RSI sembra essere ancora un indicatore robusto a localizzare i punti di ingresso ad alta probabilità entro i principali indici di mercato. È possibile modificare la soglia di intervento e periodo di detenzione in un ampio intervallo di valori e ancora produrre risultati commerciali positivi. Spero che questo articolo vi darà un sacco di idee da esplorare da soli. Un'altra idea per quanto riguarda i parametri di test è quello di ottimizzare in modo indipendente i parametri sopra il 8220portfolio8221 di ETF del mercato invece di usare solo SPX. Non vi è alcun dubbio nella mia mente l'indicatore RSI può essere utilizzato come base per un sistema di scambio proficuo. Ottenere il libro